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Mit dem WestLB-Portfolio-Analyzer können Sie flexibel Fixed Income Portfolios bewerten und deren Risikostruktur analysieren. Diese Excel-basierte Lösung bietet nicht nur die Möglichkeit, rückblickende Analysen durchzuführen, sondern auch zukunftsorientierte Simulationen vorzunehmen.

Über unsere Internet-Datenbank haben Sie Zugang zu den Stammdaten von über 20.000 Anleihen mit festem Kupon, Floaters und Zins-Swaps sowie zu Kurshistorien für über 1.000 Anleihen und Zins-Swaps.

Mit der modularen Architektur dieser Anwendung behalten Sie jederzeit den Überblick über Ihr Portfolio!

• Die PriceWaterHouseCoopers Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat in Bezug auf den WestLB-Portfolio-Analyzer (Version vom 14.02.2006) bestimmte Vergleichsberechnungen durchgeführt. Der Umfang der Vergleichsberechnungen und die Ergebnisse sind in  einer Bescheinigung dargestellt. In Bezug auf diese Vergleichsberechnungen haben sich keine Beanstandungen ergeben. Wenn Sie die Bescheinigung  einsehen möchten, klicken Sie bitte rechts auf den Link in der Info-Box.
  
• Die Abteilung Market Risk Management der WestLB hat die Bewertungsmethoden vom WestLB-Portfolio-Analyzer geprüft und zertifiziert. Wenn Sie das Zertifikat einsehen möchten, klicken Sie bitte einfach rechts auf den Link in der Info-Box.

Kurven-Modul

• Zukunftsorientierte Analysen werden mit der Eingabe eines Zinsszenarios zum gegebenen Horizont ermöglicht.
• Die Eingabe einzelner Punktprognosen reicht zum Erstellen einer Gesamtkurve am Horizont mit Hilfe des WestLB-Kurvenmodelles.

Portfolio-Modul

• Ihr Portfolio bilden Sie einfach ab, indem Sie neben dem Nennwert  Ihrer einzelnen Positionen die entsprechende WKN oder ISIN eingeben.
• Die Stammdaten der einzelnen Positionen werden dann automatisch per Internet aus unserer Datenbank heruntergeladen.
• Jedes Portfolio kann separat abgespeichert und neu aufgerufen werden.
• Neben Anleihen mit festem Kupon können auch Floaters, Zinsswaps und kündbare Anleihen berücksichtigt werden.

Analysen-Modul

• Werden vom Benutzer keine Kurse am Anfang der Analyseperiode eingegeben, so werden historische Kurse aus unserer Datenbank heruntergeladen.
• Für Produkte mit geringer Liquidität werden modellierte Kurse anhand komplexer Modelle abgeleitet.
• Kurse am Prognosehorizont werden bei zukunftsorientierten Analysen unter der Annahme konstanter Swap-Spreads und Discount-Margins ermittelt.
• Barwertige Analysen sind möglich, zudem können Auswirkungen auf die Bilanzierung untersucht werden.

VaR-Modul

• Die Erfassung des Marktrisikos kann für beliebige Horizonte ermittelt werden.
• Sowohl historisches als auch delta-normales Value-at-Risk können berechnet werden.

Bericht-Modul

• Den Überblick behalten Sie mit dem Bericht-Modul, das die Kerndaten Ihres Portfolios zusammenfasst.